Metadaten







Promotionsordnung


PromO07

Kumulative Dissertation


ja

Titel


Essays on Risk Assessment and Risk Management

Titel (englisch)



Autor/Autorin


Althaus, Thomas Rolf

Unter Mitarbeit von



Geburtsdatum


01.08.1983

Geburtsort


Zürich

Matrikelnummer


03605359

Schlagwörter (GND)


Risikomanagement; Hedge Fund; Risiko; Messung

DDC (Dewey Decimal Classification)


Wirtschaft - 330

Freie Stichwörter (deutsch)


Renditemessung; Risikomodelle; Risikomessung; Pensionskassen; Anlagestrategie; Portfolio Absicherungsstrategien; Prospect Theorie

Freie Stichwörter (englisch)


Risk management; Hedge funds; Performance measurement; Risk models; Risk measurement; Pension fund; Investment strategy; portfolio insurance strategies; Prospect theory

Kurzfassung


Diese Dissertation besteht aus drei Aufsätzen, welche Themen aus dem Bereich Risiko-Beurteilung und Risiko-Management behandeln. Der erste Aufsatz in Kapitel 1 analysiert die Risikodynamik von Hedge Funds, indem neue Faktoren zur Risikobeurteilung eingeführt werden. Der zweite Aufsatz in Kapitel 2 vergleicht die Leistungsfähigkeit von verschiedenen modernen Risikomodellen in Bezug auf die Schätzung von verschiedenen Risikomassen. Der dritte Aufsatz in Kapitel 3 untersucht, ob bekannte Portfolio Absicherungsstrategien im Kontext der Investmentrisikosteuerung einer Pensionskasse nutzenmaximierend sein können.

Kurzfassung (englisch)


This thesis consists of three singled-authored essays which examine topics in risk assessment and risk management in three distinct fields. The first essay, presented in chapter 1, analyzes the risk dynamics of hedge funds by introducing new risk factors which are used to assess the risk of hedge funds. The second essay, presented in chapter 2, investigates the performance of a set of modern risk models at predicting different risk measures across static as well as dynamic indices. The third essay, presented in chapter 3, examines if common portfolio insurance strategies are beneficial in the context of managing the investment risk in a pension fund setting.

Universität


Universität St.Gallen

Referent/Referentin


Söderlind, Paul (Prof. PhD)

Korreferent/Korreferentin


Seiz, Ralf (Dr.)

Erweitertes Diss. Komitee



Fachgebiet


Betriebswirtschaftslehre (PMA)

Sprache


ENG

Promotionstermin (dd.mm.yyyy)


16.02.2015

Erstellungsjahr (yyyy)


2015

Dokumentart


Dissertation

Format


PDF

Dissertationsnummer


4323

Quelle



PDF-File


dis4323.pdf

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letzte Änderung: 01/07/2015 - Allgemeine rechtliche Informationen - Datenschutz [ Nach oben ]